Namų ūkių testavimas

Pinigai per 1 dieną!

Gauti paskolą

Lietuvos bankas atlieka namų ūkių testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Šio testavimo tikslas – įvertinti nepalankių sukrėtimų poveikį būsto paskolas turinčių namų ūkių gebėjimui tinkamai vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Namų ūkių testavimas atliekamas remiantis Namų ūkių finansinės stebėsenos informacinės sistemos (NŪFSIS) duomenimis, o nepalankių sukrėtimų poveikis įvertinamas konkretaus namų ūkio lygmeniu. Kartu siekiama kiekybiškai įvertinti ir namų ūkių pablogėjusios finansinės būklės poveikį pagrindiniams Lietuvos finansų rinkos dalyviams, t. y. bankams, vertinant pastarųjų paskolų portfelio nuostolius. Kadangi, Lietuvos banko turimais duomenimis, šalies gyventojai daugiausia yra įsiskolinę bankams (79 % visų namų ūkių finansinių įsipareigojimų sudaro finansų institucijų suteiktos paskolos), vertinamas tik sukrėtimų poveikis bankų sistemai.

Namų ūkių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodika

Namų ūkių finansinio stabilumo vertinimas pagrįstas namų ūkių biudžetų modeliavimu, parodančiu namų ūkio pajamas, gyvenimo išlaidas ir su finansiniais įsipareigojimais susijusius mokėjimus. Šiems veiksniams didelę įtaką daro makroekonominė aplinka. Namų ūkių biudžetų modelis leidžia atlikti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, į modelį įtraukiant mažai tikėtinus, bet galimus makroekonominės aplinkos veiksnių pokyčius ir tiriant konkretaus namų ūkio galimybes tinkamai vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus.

Mikroduomenys apie namų ūkių finansinę būklę gaunami iš NŪFSIS. Turimi duomenys leidžia įvertinti kiekvieno būsto paskolą turinčio namų ūkio pajamų ir išlaidų struktūrą bei pateikti pajamų ir išlaidų skirtumo rezultatą, t. y. laisvų pajamų likutį (maržą). Kiekvieno namų ūkio laisvų pajamų likutis apskaičiuojamas taip:

Mi=DI– CL– CF– CIi,

kur M – laisvų pajamų likutis (marža), DI – disponuojamosios pajamos, CL – pragyvenimo išlaidos, CF – kitų finansinių įsipareigojimų išlaidos (įtraukiant negrąžintos būsto kredito dalies grąžinimo išlaidas), CI – palūkanų mokėjimas už būsto kreditą, i – namų ūkio indeksas.

Siekiant įvertinti nemokių namų ūkių turimus įsipareigojimus ir valdomą turtą, kuris gali būti panaudotas nuostoliams atlyginti, apskaičiuojami du rodikliai: 1) neapsaugotas įsipareigojimų neįvykdymas (angl. exposure at default, EAD). Šis rodiklis rodo namų ūkių, turinčių neigiamą maržą, įsipareigojimų dalį namų ūkiams suteiktų paskolų portfelyje; 2) nuostoliai dėl įsipareigojimų neįvykdymo (angl. loss given default, LGD). Šis rodiklis rodo namų ūkių, kurių marža neigiama, įsipareigojimų dalį namų ūkiams suteiktų paskolų portfelyje, nepadengtą turimu finansiniu ar realiuoju turtu (šis rodiklis rodo galimų nuostolių dalį, palyginti su bankų paskolų portfeliu).

Namų ūkiai testuojami taikant tris scenarijus:

1. Nedarbo lygio išaugimo scenarijus. Dėl padidėjusio nedarbo lygio namų ūkių disponuojamosios pajamos sumažėja, atitinkamai sumažėja ir namų ūkių marža. Nedarbo lygio padidėjimo poveikis namų ūkių gebėjimui vykdyti finansinius įsipareigojimus modeliuojamas taikant Monte Carlo metodą: darbo netekimas priskiriamas konkretaus namų ūkio nariui, visų namų ūkio dirbančių narių tikimybę netekti darbo laikant vienoda. Pritaikius Monte Carlo metodą, perskaičiuojamos namų ūkių maržos. Neigiamą maržą turinčių namų ūkių dalis išauga dėl sumažėjusių pajamų ir dėl to padidėja paskolų portfelio namų ūkiams nuostoliai.

2. Palūkanų normų padidėjimo scenarijus. Išaugus būsto paskolų palūkanų normai, namų ūkių laisvų pajamų likutis (marža) sumažėja. Daroma prielaida, kad vyraujant kintamajai palūkanų normai, skolininkai palūkanų normų pokytį pajustų nedelsiant ir namų ūkių laisvų pajamų likutis sumažėtų iš karto.

3. Namų ūkių turimo nekilnojamojo turto kainų sumažėjimo scenarijus. Sumažėjus nekilnojamojo turto kainai, atitinkamai sumažėja paskolos užstato vertė ir namų ūkio grynasis turtas (turto ir įsipareigojimų skirtumas) – tai lemia didesnius tikėtinus nuostolius kreditoriui. Vertinant namų ūkių LGD rodiklį, namų ūkių grynasis turtas skaičiuojamas pagal NŪFSIS duomenis apie paskolų užstatus.

Testavimui nepalankiausiomis sąlygomis sukrėtimų dydžiai parenkami remiantis praeities duomenimis, kitų šalių patirtimi ir ekspertiniu vertinimu. Pažymėtina, kad šie scenarijai nėra pagrindiniai šalies ekonomikos augimo scenarijai, priešingai – tai ekstremalūs scenarijai, skirti įvertinti, kaip namų ūkiai yra pasirengę atlaikyti galimus netikėtus pokyčius įvykus nepalankiems makroekonominės aplinkos pokyčiams ar kitiems išskirtiniams, bet įmanomiems sukrėtimams.

Galiausiai skaičiuojami galimi bankų sistemos būsto paskolų portfelio nuostoliai. Jie yra lygūs namų ūkių, kurių marža bei turto ir įsipareigojimų skirtumas yra neigiami, įsipareigojimų sumai. Tikėtini būsto paskolų portfelio nuostoliai apskaičiuojami kaip šių nuostolių mediana, o netikėti nuostoliai gali būti apskaičiuojami iš bankų būsto paskolų portfelio nuostolių skirstinio kaip tam tikras kvantilis.

Šaltinis: Lietuvos Bankas

Tarpusavio skolinimo platforma. Paprasčiau nei banke

Paskolos iki 10.000 EUR

Paskolos terminas iki 60 mėnesių

Atidėk kredito įmokas iki 3 mėnesių!

paskolos iki 1400 EUR

Pirmas kreditas iki 1000 EUR iki 6 mėn. terminui NEMOKAMAI!
Nuolaida kreditui iki 65 %.

Paskolos iki 4000 EUR

Pirmas kreditas iki 1000 EUR iki 6 mėn. terminui NEMOKAMAI!
Nuolaida kreditui iki 65 %.

Paskolos Refinansavimas iki 6000 EUR

Paskolos iki 110% automobilio vertės

Individualios palūkanos

Galima derėtis

Pirma paskola nemokamai iki 1000 EUR  ir iki 120 dienų

Pirmas kreditas iki 6 mėn. su 0% palūkanomis.

Kreditas iki 3000 EUR

iki 35.000 EUR

Vartojimo paskola nuo 12%

Paskola su NT įkeitimu nuo 6%

Naujiausi straipsniai

Trys vartojimo kredito davėjai sumokėjo už netinkamą mokumo vertinimą Lietuvos banko skirtas baudas

UAB „Lateko lizingas“, UAB „IPF Digital Lietuva“ ir Provident Polska S.A. filialas „Provident finansai“ sumokėjo Lietuvos banko 2016 m. kovo mėn. skirtas baudas – iš viso 25 590 Eur. Baudos buvo skirtos už netinkamą vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimą ir atsakingojo skolinimo reikalavimų pažeidimus.

2016 m. kovo mėn. Pinigų finansų įstaigų balanso apžvalga

Lietuvos banko turimų skolos vertybinių popierių, išleistų euro zonos rezidentų, suma per mėnesį padidėjo 219,9 mln., o paskolų euro zonos rezidentams suma sumažėjo 111,8 mln. Eur. Šie rodikliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 3,7 mlrd. ir 586,2 mln. Eur. Euro zonos rezidentų indėliai Lietuvos banke per mėnesį padidėjo 1,2 mlrd. – iki 4,5 mlrd. Eur. Kitų pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ, padidėjo 374,2 mln. ir mėnesio pabaigoje sudarė 17,5 mlrd. Eur. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ sumažėjo 66,6 mln. – iki 16,6 mlrd. Eur.

Lietuvos ir Suomijos bankų vadovai aptars priemones nekilnojamojo turto kainų burbulams užkardyti

Nekilnojamojo turto (NT) kainų raida Šiaurės ir Baltijos šalyse yra nevienoda, o galimi disbalansai vienoje šalyje gali turėti įtakos ir kitoms glaudžiai tarpusavyje susijusioms regiono šalių finansų sistemoms. Šį ir kitus aktualius finansinio stabilumo ir bankininkystės klausimus numatoma aptarti sausio 25 d. Helsinkyje įvyksiančiame Lietuvos ir Suomijos centrinių bankų valdybų susitikime.

Bankai sėkmingai pradėjo vykdyti tarpbankinius atsiskaitymus pagal elektroninių mokėjimų eurais erdvės SEPA reikalavimus

Šiandien, pirmąją darbo dieną naujaisiais metais, šalies bankai pradėjo vykdyti tarpbankinius atsiskaitymus pagal trisdešimt keturias valstybes apimančios elektroninių mokėjimų eurais erdvės, vadinamos SEPA, reikalavimus. Nuo šiol bankai tarpbankinius mokėjimus atlieka SEPA reikalavimams pritaikytoje naujoje Lietuvos banko valdomoje sistemoje SEPA-MMS ir kitose europinėse mokėjimo sistemose.